ORJPさん、皆さん、お世話さまです。
ORJPさんの投稿中で申し訳ありませんが、私もBS式で分からないことがあるので混ぜて下さい。
私も金融大学さんを参考にさせてもらっています。
ここに掲載されている式を使いますと、Excel上でS,K,t,σなどを入れて、様々な条件でのオプション価格やデルタを出すことできました。しかし、ガンマ、ベガ、セータの記述がないので、これらを自分で計算できず、いまだ微妙な理解のままです。
参考のため、千葉さんのページにあるExcelファイルの中身を拝見させて頂きましたが、
ちょっと複雑でして、ガンマなどの計算式自体をうまく見つけることができませんでした。
ガンマ、ベガ、セータの計算式は、専門書か何かから参照なさっているのでしょうか?
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