とりあえず、現時点で答えられることだけお答えしますね。そろそろ寝る時間なので....
仕掛けのタイミングという問題もありますが、何と言っても、スマイルカーブが味方しなかったこと、これにつきます。
必ずしも、とんでもない選択ではなかったとは思います。12000円でも切っていれば、逆にとんでもないことになってたかもしれないわけですし。紙一重いや二重ぐらいでしょうか。
ただ、さすがにこの倍率はという気もします。そうとうな経験者か経験なさの倍率だと思います。行使価格を離して行うスプレッドは、しょせん別の銘柄ですから、それぞれのVLを別々に動かして、入念なシュミュレーションをやる必要があります。ガンマをニュートラルにすることにこだわりすぎたのかなという気もしました。。
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