りんごさん、管理人様、ご回答ありがとうございます。
文系の私には、壁があるので更に本を読み込んでいました。
金利の影響のところまでは力尽き、到達せず。
対数(ln)正規分布で下落サイドの価格はゼロ(-∞の対数は0)とこちらはなんとく理解できました。
正規分布だと同じIVでプレミアム等が同じ数値になるということですね。
エクセルのVBAを見たら他のGREEKS関数にもlogが入っていました。
GREEKS相違は、同じ理由だと思います。
しかし、コールとプットが同じIV1%上昇するとGREEKS上昇率が違うのはびっくりしました。
もう少し考えてみたいと思います。
ちょっと夜更かししてしまいました。
明日起きれるかな、、
ありがとうございました。
|