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from: すみだ (投稿者) |
2013年12月16日 09時08分 |
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12/16 9:03
原資産15,390円のとき
1P15,375円 @390×+1(中値)
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from: すみだ (投稿者) |
2013年12月16日 09時26分 |
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12/16 9:25
原資産15,330円のとき
1C15,375円 @370×+1(中値)
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from: すみだ (投稿者) |
2013年12月16日 15時47分 |
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20/16(15:15)日経平均先物15,220円(前日比△260円)
1P15,375 @390 → @457(中値) 値洗い+67
1C15,375 @370 → @300(中値) 値洗い△70
証券会社のシミュレーターでの値
デルタ △0.09 ガンマ 0.00076 ベガ 33.42 セータ △14.79
感想としては1日で260円下落して、これかぁ、という感じです。
やはり、コール買いは難しいということを経験しました。プットはデルタにIVの追い風を感じました。
アウトのコールを売るなり、手当てをしないと勝てない気がします。
今後ですが、まだ下げると見ていますので、もう少し放置します。
ただ、状況によっては夜間取引での決済もあります。
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from: すみだ (投稿者) |
2013年12月16日 19時07分 |
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12/16 19:02
原資産15,260円のとき
1P15,625円 @215×-1
どうしてもデルタを傾けたくなってしまいます。
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from: すみだ (投稿者) |
2013年12月16日 19時09分 |
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プットではなくコール売りです。
12/16 19:02
原資産15,260円のとき
1C15,625円 @215×-1
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from: すみだ (投稿者) |
2013年12月17日 15時35分 |
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20/17(15:15)日経平均先物15,290円(前日比+70円)
1P15,375 @390 ×+1→@420 +30(損益)
1C15,375 @370 ×+1→@334 -36(損益)
1C15,625 @215 ×-1→@231 -16(損益)
デルタ △0.42 ガンマ 0.04 ベガ 13.99 セータ△11.33
IVがやや上昇したでしょうか。
ロングストラドルが余りやられていません。
最後のコール売りは失敗だったかもしれませんが、まだ市場は下に行くと想像しています。
やっと楽天証券が使えるようになり、今回から千葉様のスマイルキャッチャーを利用させていただいております。先人の皆様に感謝いたします。
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from: すみだ (投稿者) |
2013年12月18日 09時43分 |
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12/18 9:39
原資産15,490円のとき
1C15,375円 @446 売却 損益+76
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from: すみだ (投稿者) |
2013年12月18日 11時12分 |
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12/18 11:10
原資産15,540円のとき
1C15,625円 @340 返済 損益△125
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from: すみだ (投稿者) |
2013年12月18日 15時11分 |
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12/18 15:08
原資産15,600円のとき
1P15,375円 @270 売却 損益△120
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from: すみだ (投稿者) |
2013年12月18日 15時41分 |
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1.12/15~12/16
大きく動く予感がして、ロングストラドルを試してみようと思いました。
偶然にも?12/16は日経平均は大きく下落。ただし、デルタニュートラルだからかIVが低下したからかほぼ利益にはなりませんでした。
(いや、予感がしたときはロングストラドルだと本に書いてあったんで。でも大きく動く幅が違ったのでしょうね。もっと大きく動かないとダメなのか。)
2.12/16夜間
欲を出して、コールを追加売り。これが間違いの始まりでした。
3.12/18
イベントを前に日経が大幅に上昇。IVも急上昇。私のでは40%を超えていました。
ロングストラドルだけなら利益になる場面もありました。
売ったコールが扱いに困ることになりました。
ロングストラドルも下手なデイトレのせいで、44円の損失になりました。
(最後まで持っていればロングストラドルだけなら10円だけの損失でした)
4.まとめ
ロングストラドルですから、最終損益線無視ですね。
デルタニュートラルですので、損失自体は大したことありませんでした。
初心者が試すなら面白いかもしれません。(ただし、バーチャで)
ロングストラドルは、ショートストラドルをひっくり返したものですから、ショートストラドルのシミュレーションにもなると思いました。
しょうもないものを書いてしまい、大変失礼いたしました。
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from: すみだ (投稿者) |
2013年12月19日 09時35分 |
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蛇足です。
FOMC後、日経平均は大幅に上昇しました。
12/19寄り付き直後の値でロングストラドルを計算してみますと、
1P15,375 @390 ×+1→@153 △237 (損益)
1C15,375 @370 ×+1→@649 +279(損益)
ネットで+42円となりました。
いろいろと勉強になりました。
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