投稿:プットコールパリティを使った裁定取引について

from: ねぎ 2013年08月08日 08時32分 受付終了 コメントする
この作戦は、例えばコールがちょっぴり異常値だったら、それに対応するプットと先物をセットで注文しましょう、なんだと思います。
が、異常値のコールだけ注文して、正常にもどったら返済するほうが効率が良いような。
まぁ正常な板がわりとすぐに供給されることが条件になるので、ITMなんかの場合はやはりプットコールパリティでしょうけれど。

スマイルキャッチャーのシートにちょっと追加すれば作れそうですし、ちょっと遊ぶには良いかもですね。
今夜の相場展開が退屈だったら試しに作ってみようかと(^-^;
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カテゴリ:オプション輪講

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from: 管理人  2013年08月08日 08時41分 Best Answer!
全部同時に成り行きで成立するチャンスは少ないですけどあることはあります。
でも、書いたようにほんとのミソは先着1番のつもりが2番になっちゃたとか、片出来になったときのしのぎ方でしょうね。
この方は全部成功させている?ようにも見えますけどね。

誰か実験してくれるといいんですけどね。
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from: ねぎ (投稿者) 2013年08月08日 08時50分
正直、「おうちのパソコン」で一番になれるとは思えないです。。。
自分の注文が通ったかどうか確認するより速く反対注文を当てられるような世界で。
少なくとも何かしら特別な注文兵器が必要な気が。

ただ、数円とかの異常値を普通にゆっくり取れたことも過去には数回ありますが。
荒れ相場では特に色々あるのでしょうね。
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from: ねぎ (投稿者) 2013年08月08日 23時03分
なるほど、ちょっとエクセルを触ってみようかと思って気づきました。
プットコールパリティから「あるコールとプットと先物」のセットの値がおかしいということはわかっても、コールとプットのどちらが異常値かはそれだけではわからないですね。
ゆえに「コールとプットと先物」のセットで注文するしかない。

ちなみにこのブログの方は「そういうタイミングがあったよ」という履歴を取られているだけで、約定したとは言われてないような。
やはりこれはエクセルを販売するほうがよほど実入りがいい作戦のように思います。
(有料商材って基本的には常にそういう宿命を背負っているんだと思いますが)

でも簡単にダウンロード出来たのでしてみましたが、なんと1週間だか1カ月だかの期間ごとに5000円払わないと継続利用できないんですね。
さすがに売り物だけあって作りは凝ってるようですが。

いずれにせよ、あまりおいしくなさそうなのでやめておきます。。。
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from: ぴょんきち  2013年08月10日 13時15分
昔、RSSでプットコールパリティの裁定機会があれば、シグナル発生というのを作ったことあります(簡単にできます)。
確かに全部成行で裁定機会は発生するのですが、一瞬すぎます。
たまに、3秒くらいチャンスがある時もあったように思いますが、手動発注だと無理なように思います。
システム組めばチャンスはあるかと思いますが、それでも大人のアルゴには時間的に負けそうな気もします。
作った当日に、先物10円抜きの方が遥かに楽だと思いました。

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from: 管理人  2013年08月10日 13時35分
ぴょんきちさんはじめまして。

普通に考えると、これこそロボットの餌食ですよね。
ロボットにじゃまされないようどれかを指値でうまく張ってくわえさせなければ、そんなおいしい話は簡単にはないですよね。
オプションが始まったころすら、そうはありませんでした。
結局は期先の先物の1かい2やりと同じようなことなのでしょう。

ねぎさん
ダウンロードまでしたというのは、さすがですね。
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from: ねぎ (投稿者) 2013年08月10日 21時33分
いやもう我ながら好奇心旺盛なのも結構なんですが、結果を出したいものですねぇ。
まぁこの商材、内容を全て開示した上での販売なので、怪しげな長ったらしいページでよく販促してる商材よりはなのかも?
でも無理でしょうね、やっぱり。

ところで、 期先の先物の1かい2やりってなんでしょうか?
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from: 管理人  2013年08月11日 05時21分
10円で買って20円で売ること=ビッドで買ってオファーで売ること
ですが、場立用語か市場関係者用語かもしれません。



この商材?は競争が激しい手法を手助けして、自分の首を絞めるわけですから、その意図を理解すると、普通考えますよね。
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from: ねぎ (投稿者) 2013年08月11日 08時24分
なるほど。ちょっと違いますが私も先物寄り成り注文を10円で返済するというのをやったことがあります。かなりの勝率だろうと思ったんですが。
マンガのように三日目くらいに髭なしの大陽線がでて。270円くらい食らってやめました。。。
私って昔からそんなノリなんですよねぇ。筋が悪いのか、ついてないのか。
初めて現物株買ったときも、プット売ったときもニュースになる暴落だったし。
初めてカラ売りした銘柄は(辛うじて逃げましたが)仕手株だったらしく、直後にあり得ない暴騰を演じましたし。マンガみたいでした。

のび太くんか、まったく。。。
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from: ブルベア  2013年08月11日 19時59分
ゴールドラッシュで財を成したのはGパンとスコップを売った者ですからねえ
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