投稿:オプションの価格について

from: でんけん 2015年06月02日 21時32分 受付中 コメントする
 オプションの価格についての質問ですが、よく説明ではオプションの価格は、本質的価値と時間的価値というように説明されています。例えば、ATMのプットを1枚売ったとして、その直後、日経が暴落したとします。この場合の含み損ですが、日経先物ラージ1枚を買った場合と比較して、どのようになるのでしょうか。ボラティリティが上昇するため、時間的価値が大きくなり、ラージ1枚を買った場合よりも損失のペースは大きくなるのでしょうか。
 また、そのまま、SQまで耐えたとした場合は、時間的価値は失われるので、初めに受け取ったプレミアム分を除き、損失は日経先物ラージを買った場合と同じになるのでしょうか。他の方と比べて低レベルな質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
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from: 管理人  2015年06月03日 04時57分
ボラティリティがどんなに上昇しても途中でプットの損がラージの損よりよりおおきくなることはありません。
プレミアムの分だけ最終的には少し助かります。

実はここは以外と大切な部分です。

ATMの売りは最初から最悪ラージ並?のリスクを覚悟して早めに対応するので
暴落時にはアウトの売りよりATMの売りの方が実践上は安全なのです。
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from: でんけん (投稿者) 2015年06月03日 18時55分
 お返事ありがとうございます。管理人さんのような元プロの方や経験豊富な方に色々質問できる機会を設けていただき感謝しております。
 日経先物はトレードしたことがあったのでイメージがわきました。プットの売りで大暴落にあい、破産したという話はよく聞くのでかなりビビッていました。おそらく、かなりのハイレバでやっているケースなのでしょうね。
役に立ちましたか?: はい
from: 管理人  2015年06月05日 06時27分
遠いから安心して売る

値段が安いからたくさん儲けようとしてたくさん売る

まさにコレにつきますね。
役に立ちましたか?: はい

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