投稿:スマイルカーブのオカルト

from: 管理人 2013年08月17日 03時57分 受付中 コメントする
変なタイトルですが、スマイルと仲良くなろうという趣旨であります。

ああなればこうなる
とか

傾きを図ったり
いろんなところに線を引いてみたり

とか、スマイルカーブについて気楽に投稿してみましょう。
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カテゴリ:スマイルカーブ

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from: ねぎ  2013年08月18日 00時49分
たいがい理解度が低くても何にでも食いつく性質ですが、これはまだまったく手がつきません。。。
期先のIVが何かの間違いで期近のIVより大きくなったらリバースカレンダーのチャンスとか?まぁほとんど誤発注に近い話ですかね。
プットのIVは徐々に大きくなっていくはずだから買いが有利とか?といってもタイムディケイのほうが大きいんでしょうしねぇ。

まだ知り合って間もないので、簡単にはお友達になれそうにありません。。。
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from: 千葉  2013年08月19日 11時57分
『残存が少なくなるとコールのアウトが垂れる』
これは残存日数が少なくなると、コールのアウトのスマイルが垂れる事があります。通常ですと、ひらがなの"し"みたいなスマイルカーブですが、アルファベットの"L"に近くなります。推測ですが、「ここから1,000円なんて上げないだろう」的な思いが、売り込まれ、スマイルカーブに歪みが出ます。コールレシオがいいんでしょうけど、そこから参戦する訳にはいかず、コールバックで望んでヒーヒー言ってます。(笑)その後大きな動きが出ると、また"し"に戻ります。
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from: シモヌ  2013年08月19日 20時17分
相場にトレンドがなくなるとスマイルが寝やすい気がします。主観ですが。

excelでスマイルの近似曲線を計算させて行使価格ごとに微分(傾き)を見れる様にしてありますが、比較する対象がないので今は役に立ってません
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from: kotetu  2013年08月19日 20時34分
スマイルカーブを見るようになってまだ2か月ほどです 株コムのスマイルカーブを見ています。非常に初歩的な質問ですが、これでだけでいいのかアドバイスいただければありがたいです。
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from: りんご  2013年08月20日 00時34分
プットとコールの取引比率(PCレシオ)もスマイルカーブに関係するのではないでしょうか。VIXのように恒常的にCの取引高がPより多い場合、SKEWは笑わず、右上から左下へ流れ、しかめっ面になります(FROWNと呼ばれています)。http://livevol.blogspot.com/2010/06/vix.html
VIXのPCレシオはざっくり1:2で、いつも怒っていますね~プンプン~
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from: 管理人 (投稿者) 2013年08月20日 04時01分
りんごさん

おもしろいですね。
形もそうですが、IVが100近いのも凄いです。2010年のギリシャショックのころですね。
結論も
VIX skew can be a good indicator of the future. It can also fail in that regard. In actuality the VIX skew is just the sum of expectations for the future. And expectations of the market can be right or wrong.
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from: 管理人 (投稿者) 2013年08月20日 04時10分
kotetsuさん

一応私の推定では、8割の人はIVやスマイルカーブに関心がありませんから、見て癖をつかむだけでも、少しは有利になるのではないでしょうか。IVの動き見ないということは、パチンコ台の釘もみず、回転数も気にせずパチンコをするようなものです。
パチンコは運が良ければ回収台でも当たりますが、続ければ、必ずマイナスになります。オプションも同じだと思います。

IVの裁定のようなことをするには、カーブを正規化したりして自分のベンチマークを作る必要がありますが、そこまでは必要ないと思います。

スマイルキャッチャーという素晴らしいツールがあるではありませんか。
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from: kotetu  2013年08月20日 20時09分
やっと楽天のoptionn
口座が使えるようにないました。これから頑張ってスマイルキャッチヤーまで徐々に進むつりです。オプション研究所の千葉さん お伺いするときは よろしくお願いします。
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