投稿:先物手口の計算方法

from: オプション勉強中山本ですぅ。 2013年09月10日 17時47分 受付中 コメントする
先物手口の計算方法がわかりません。どのように計算するのでしょうか?

例えば、下にはったものはTOPIX手口、9/10のものです。

出来高が42778枚となっていますが、各社の差し引き枚数を計算しても出来高である42778枚になりません。

例えば、ネットで買いの合計枚数は64260枚、ネットの売りの合計枚数は64475枚となっています。
どのように計算すれば42778枚になるのでしょうか?

みなさん、お力をお貸しください!!

追伸
みなさんにみてもらうときに、図表の都合上、表が崩れてしまっています。
申し訳ありません。


☆TOPIX先物日中取引手口(1限月、日中取引のみ、立会外・スプレッドを除く)
---------------------------------------------------------------------------
《ラージ》

終値  1188.5 前日比 +15.0 出来高 42778枚

    【売り】 【買い】【差引】
バークレイズ 27,353 5,119 -22,234
ゴールドマン 30,853 8,719 -22,134
UBS 30,330 21,130 -9,200
JPモルガン 19,502 14,127 -5,375
野村 7,142 3,424 -3,718
メリルリンチ 13,504 12,550 -954
日産C 775 0 -775
ドイツ 6,434 6,349 -85
豊 1,030 1,030 0
光 965 985 20
みずほ 3,236 4,281 1,045
ニューエッジ 7,634 8,814 1,180
シティG 3,347 5,003 1,656
ソシエテ 1,662 3,324 1,662
MSM 17,689 19,646 1,957
SMBC日興 0 3,226 3,226
ABNアムロ 27,923 31,297 3,374
MUMS 1,486 6,478 4,992
BNPパリバ 1,793 7,838 6,045
Cスイス 6,936 22,832 15,896
大和 3,888 27,095 23,207
【関連キーワード】手口
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from: ねぎ  2013年09月10日 23時21分
オプション勉強中山本ですぅ。さん、こんばんは。

トーシロの私の回答など期待はされてないかと思いますが、上記のデータはどこから取ってこられたのでしょうか。
例えば、

http://www.traders.co.jp/domestic_stocks/invest_tool/futures/futures_top.asp

の数値なんかだと(上記に近い数値ですが)、

当社の先物手口情報は「日中取引(夜間取引、スプレッド市場を除く)」を対象に、 「立会内取引」だけではなく「立会外取引」の枚数も集計しております。

と書いてあります。つまり「立会外取引」の枚数が大きいのかなとか想像します。違うかもしれません。
が、いずれにせよ、元データの補足情報として、その数値の意味するところは書いてあるような気がするのですが、いかがでしょう。
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from: オプション勉強中山本ですぅ。 (投稿者) 2013年09月11日 08時17分
ねぎさん

ご回答、ありがとうございます。
はい、トレーダーズウェブから入手しました。私がはったデータのほうは「日中取引のみ、立会外・スプレッドを除く」とあります。
質問としましては、手口の数字をどのように計算したら、出来高が42778枚になるのかがわからなかったのです。

何かお心あたりがありますでしょうか?
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from: ねぎ  2013年09月11日 08時25分
スミマセン、わかりません(^-^;

「立会外取引」というのがどんなものかもよくわからずに、「立会外取引」の枚数分の違いかなと思ったわけですが、違うとなるとハズレでした。
そのあたり、元データの提供元がちゃんと説明しておいてくれればいいのに、ですね。
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from: kotetu  2013年09月11日 12時15分
むしろ市場内取引よりも 市場外合対 取引がかなりあり 正確にはわからないのかもしれません。
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from: kotetu  2013年09月11日 13時29分
市場外相対取引のヘッジ玉は市場にあらわれると思います なんか答えにならずすいません
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from: 管理人  2013年09月11日 17時57分
立会外市場内取引は集計対象
市場外取引は完全なOTC(相対取引)なので、公表されません。

オプション勉強中山本ですぅ。さんの質問は、
上位20社以下の取引が表示されていないからではないですか?
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from: オプション勉強中山本ですぅ。 (投稿者) 2013年09月12日 11時25分
みなさま

ねぎさんをはじめ、kotetuさん、管理人さん、真摯なお答えをありがとうございました。管理人さんの言う通り、上位20社以下の取引が表示されていないからかもしれないですね。

また、この出来高が差し引きの合計なのかどうかがよくわりませんが、バークレイズだけでも、売りが27,353枚、買いが 5,119枚と、一社だけで、数万枚となっており、 差し引きの数字でないと、整合性が見出せない状態です。
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from: ねぎ  2013年09月13日 07時04分
差引の合計が0にならないのは上位20社以下の売買差引の数値がないからでしょうね。
後は、バークレイズとゴールドマン2社で44,000枚以上売り越しているのに、出来高が43,000枚にも満たないのは何故?という疑問ですよね。
まぁ何らかの集計方法の差異に起因するのでしょうけれど。
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from: 管理人  2013年09月13日 07時32分
最新の状況は定かではありませんが
個別手口には限月間スプレッド取引が含まれていると思われます。

これは、ワンショットで限月乗換ができる取引です。
個人向けに提供している証券会社はないかもしれません。
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from: kotetu  2013年09月13日 12時48分
期先にロールしたと考えて構わないでしょうか?
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from: 管理人  2013年09月13日 16時52分
限月間市場は、期近と期先の差額だけで取引する市場です。それぞれの限月に全く影響を与えないので、ロールする人はこれを使います。板が数千枚でワンショット数千枚単位で取引されます。
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from: ぴょんきち  2013年09月13日 17時42分
ご存知かもしれませんが、先物ポジションチェッカーというサイトもあります。
情報の信頼性はわかりませんが、粗方正しいのかなと思います。
(こちらのサイトはURLを貼ってもよいかなと。)
http://futurepositionchecker.web.fc2.com/index.html

自己売買、委託売買、ヘッジ目的等いろいろあるので、手口情報から相場の流れを紐解くのは難しいかなと、私は思っています。
手口情報から有用な情報の入手手段があれば、是非お教え下さい。
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from: 管理人  2013年09月13日 17時58分
夢を壊すようで申し訳ないです。

終わった後の手口情報だけをどんなに正確に分析しても、有益な手掛かりは何も出てこないと思います。

ザラバの板の売買のされ方をずっとモニターして
そのうえで、何社か大口の動向を実際に把握していて
引け後、あれはコレ、これはあれという感じで分析したものを集計したものでないと

コメントのための資料にしかならないと思います。
これに関してはとことんやりましたがそれでも、精度は極めて低かったです。

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from: ねぎ  2013年09月15日 00時46分
先物ポジションチェッカー、初めて見ました。
ので、なんだかスゲェ、というのが感想です。

ゴールドマンサックスの真似ポジションを取り続けたらちょっとは勝てるのか?とか一瞬思いましたが、そうはいかんでしょうね。いろんな意味で。
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from: ぴょんきち  2013年09月15日 12時42分
>これに関してはとことんやりましたが
管理人様、有用な情報ありがとうございました。
プロの方々でも一応 手口に聖杯を求められたんですね。

ねぎさん
GSの手口を追う。
登竜門ですね。恐らくほとんど得るものないのですが、
私ですか?当然、GSの手口を追ってた時期もありましたよ^^;

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from: kotetu  2013年09月15日 13時47分
GS
の手口に対して、ニューエッジとかABNアムロのoptionnクロスが多い理由(第4講義アッシュブログ手口)につながる話なのでしようか?

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from: kotetu  2013年09月15日 14時33分
間が空きすぎ申しわけないです
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from: 管理人  2013年09月15日 17時20分
いえ、手口の解析は重要ではあります。
ただ、出てきた数字の背景の一部でも実際にわかっていないとほとんで意味をなさないということですね。
適当にストーリーを作って解説する分にはいいですけど。
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from: ぴょんきち  2013年09月16日 17時29分
kotetuさん
アッシュブログとは全く関係ないです。
単にGSに乗っかれば勝てるかなという程度のものです。
GS手口を追っても、ほとんど何もわかりませんでしたが、

管理人様
>出てきた数字の背景の一部でも実際にわかっていないと
個人では無理でしょうね。
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from: ねぎ  2013年09月16日 21時23分
登竜門ですか(^-^;

いかに決まりとはいえ、あのGSが手の内をさらけ出すはずはないでしょうし、もし何かしらの飯のたねがそこにあるなら、私よりもはるかに目ざとい人に持っていかれてるだろうなと思ったので。
現トータルポジションのデルタがプラスかマイナスかくらいはわかるんでしょうか。
いや、それすらも簡単にはつかませないのでしょうね。

さすがのGSでもオープンリーチではそうそう勝てないでしょうから。
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from: 管理人  2013年09月17日 05時26分
GSの裏は大手のHFの可能性が高い
ニューエッジの裏は、マーケットメーカーが多い
というのは一般的には言えると思います。
ただ、ギブアップ制度というのがあって、GSで買った建玉をニューエッジにそっくりそのまま移す仕組みがあって、実際に裏で誰が何を狙っているかは、表面的な手口から判別することは不可能だと思われます。

あくまでも、解説用のネタということで。

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from: オプション勉強中山本ですぅ。 (投稿者) 2013年09月17日 09時35分
みなさま、

議論が白熱してまして、まさにこの掲示板の価値が見いだせる瞬間ですね。管理人さん、このような場所を作っていただきまして、ありがとうございます。
また、ねぎさん、kotetuさん、ぴょんきちさん、皆様の議論により、知らない知識を頂いたと思い、感謝してます。

日々勉強ですね。
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from: ぴょんきち  2013年09月17日 18時38分
皆様
日々勉強ですね。
よくあるのですが、今日の寄り前30分のCME値動きは、なんだかなーでしたね。

ニューエッジの後ろには、マーケットメイカー5社が控えてるんですね。

http://www.ose.or.jp/derivative/5911
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from: ねぎ  2013年09月17日 21時21分
いろんなアイコンが並ぶと賑やかでいいですね(^-^;

寄り前30分、何かあったんですか?
乱高下?
見てませんでしたので。。。
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from: ぴょんきち  2013年09月17日 22時30分
以前「日本市場が閉じてからのダウの動き」というトピックスがあったと思うのですが、
それによく似た日本市場寄り直前のCMEの動きですかね?
今日は大きく下がりました。

デルタ組の私はFOMCまで様子見です。
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from: ねぎ  2013年09月17日 22時47分
あー、寄り前の気配の急変というやつですか。あれ、CMEの動きなんですね。
私の場合、その急変でポジションをとるパターンがいくつかあります。
どれも感覚にすぎないんですが。
あれって仕掛けの場合と騙しの場合と無意味な場合がありますね、って当り前か^^;
書いてから思いました。でも何か違いを感じるときもあるんですが。

今は様子見ですか。正解なのでしょうね。
私のようにモノをブン投げたくなるようなこともなく^^;
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