オプションフォーラム

ご回答ありがとうございます。

最終日の損益線を無視ですね。
トレーダーが「最終損益を無視」したらいけませんよね。
自分で書いて笑ってしまいました。

デルタニュートラルを前提に考えると、特に意識すべきなのはベガとセータ。
最終日の損益線を無視するとすれば、セータの大部分を考えない、ということになると思います。（合っているかわかりません）
そうすると、もっとも意識すべきなのはベガということになりましょうか？
（ただ、どのみちセータも一緒についてくる？）

最初に作ったポジションは、どのみち日々手を入れるので、それをアンカーにしてはいけない、ということなのかもしれません。
先物の短期トレーダーはデルタの利確と損切りを繰り返し、現物を塩漬けにするようなことはしませんが、オプションでも同じことなのかもしれません。
ただし、オプションの短期トレーダーのトレード対象は、デルタではなくベガとセータ…。

独り言のようになってしまいました。
どなたでもアドバイス頂けますと幸いです。