投稿:急激な相場の対処法について

from: ぷりおん 2014年03月05日 22時48分 受付終了 コメントする
3年前の大震災の時など、オプション投資家の方はどんな経験をなさっていたのか知りたいです。
今後も急激な相場に直面することはあり得ますし、オプションを続けていく為の心構えに致したく。
儲けた方もおられると思いますが、儲けた体験談でも構いません。
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カテゴリ:リスク管理

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from: すみだ  2014年03月06日 10時38分
ぷりおんさん

はじめまして。
私がオプション投資家かどうかは微妙ですが、毒にも薬にもならない私の経験を書いてみます。

震災当時、私はサラリーマン兼業投資家で、個別株(信用取引)を主戦場にしていました。
オプションは、おこずかい稼ぎの為、アウトをちょこっと売って小銭を稼いでいました。
月単位では大したことはなかったですが、勝率が良かったため、年間ではそれなりに利益が出ました。

そこで、例の大震災が発生しました。
金曜に地震が発生しまして、徒歩で帰宅後、夕場を見ていましたが、当日はそれほど大きな動きではなかったように思います。

原発の話が騒がれ、被害の状況が明らかになるにつれ、売っていたプットの含み損がみるみる増えていきました。
月数万稼いでいた対価を支払うときが来たのです。
含み損は100万円~200万円位になったので、さすがにロスカットしました。

その後、夕場を見ていると、保険で買っていたファーアウトの屑プット(本当にゴミのプットでした)が、急激に利益になってきました。
そして、驚くべきことにゴミプットの利益が100万円を超えてきました。
利益がぐんぐん伸びてきて、私が売っていたプットの損切りと同レベルの利益になったので、怖くなりゴミプットを売却しました。
結果、震災時の収支はトントンで乗り切ることが出来ました。

主戦場の個別株も収支トントンで乗り切りました。そして、2011年トータルでは利益を出して終わることが出来ました。
自分で書いておいて、恥ずかしい内容です。
もっと勉強していれば、稼げたはずなのですが。
役に立ちましたか?: はい
from: ぷりおん (投稿者) 2014年03月06日 22時41分
すみださん、はじめまして。
コメントありがとうございます。私のほうこそ経験不足のヘタクソですので…(汗)。

対処法は早めのロスカットですね。
震災時にも、考えてロスカットできる時間の余裕はあったのですね。

私は震源の近くに住んでおり、一週間ほど電気や通信を完全に断たれていましたので、
株式相場やオプションの激しい値動きを実のところ経験していないのです。
信用買いやオプションをポジってなかったので、運よく強制ロスカットには遭いませんでした。

個人的にショートストラドルをトライしたいのですが、上記の経験の為かATM付近のプット売りに躊躇して
しまいます(コール売りは大丈夫なんですけど)。まずはバーティカルブルやバーティカルベアでATM付近
に慣れたほうが良いのでしょうか?
役に立ちましたか?: はい
from: すみだ  2014年03月07日 02時41分
ぷりおんさん

震源の近くにお住まいとは大変でしたね。
私は東京に住んでいます。
比較にはならないとは思いますが、東京も大変でした。
私は運よく会社の近くに住んでいましたので電車が止まっても、徒歩で帰って相場を見ていましたが、
大多数の人は、何時間もかけて歩いて帰ったり、会社に泊まったりしていました。

正直、3.11クラスのイベント発生時は、トレードはすべきではないように思います。
例外的に、オプションの買いを中心とした戦略はありかと思います。
私のようにトントンでやり過ごした人はかなりの少数派ではないかと思います。
きっと、大儲けしたか大損したかの人が多いと思います。全くの想像ですが。

私は偉そうにアドバイスできる立場ではないですが、今はSストラドルに向いていない相場な気がします。
先物の動きが激しく読みにくいし、ヘッジの先物を当てるのが難しいんですよね。
オプションに限ったことではないですが、まずはペーパートレードやエクセルでシミュレーションをして、自分に合う戦略か試してみてはいかがでしょう。
私もどういう戦略が良いかというのは勉強中でお答えには困ってしまいます…。
役に立ちましたか?: はい
from: ぷりおん (投稿者) 2014年03月07日 23時07分
すみださん、ご回答ありがとうございます。

そうですね。次のステップに進むにも、まずExcelでシミュレーションすることをやってみます。

恥ずかしながら、サラリーマンですので、日経225の変動で証拠金がどれくらい必要かや、
時々デルタの確認などしかやってませんでした。
管理人さんの文章を読んでわからない部分も多いのですorz。

震災では、津波を直接見ていませんが、人命が簡単に運で左右されていたのは確かです。
また、人の行動が素晴らしかったり、犯罪が多発したり、自然と合理的なルールできたりなど、
非日常的な出来事にいろいろ考えさせられました。
役に立ちましたか?: はい

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