投稿:練習です

from: すみだ 2013年12月15日 23時22分 受付終了 コメントする
勝手にお借りすることをお許しください。
資金移動に少し時間がかかりそうですし、チキンなのでペーパートレードでの練習とさせてください。

まだやられていないと思いますので、ロングストラドルでのエントリーを考えます。(どうせお金は賭けませんので)
ATMの15,375円を中心に仕掛けてみたいと思います。
12/19までに決済します。適当なところでの利確、損切り終了は考えています。

明日12/16の日中、適当な時間に、価格表を見て仕掛けてみたいと思います。
デルタを取るのは、練習の趣旨とは異なってしまうかもしれませんが、ついやってしまうかもしれません。
【関連キーワード】ロングストラドル
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カテゴリ:実験室

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from: すみだ (投稿者) 2013年12月16日 09時08分
12/16 9:03
原資産15,390円のとき
1P15,375円 @390×+1(中値) 
役に立ちましたか?: はい
from: すみだ (投稿者) 2013年12月16日 09時26分
12/16 9:25
原資産15,330円のとき
1C15,375円 @370×+1(中値)
役に立ちましたか?: はい
from: すみだ (投稿者) 2013年12月16日 15時47分
20/16(15:15)日経平均先物15,220円(前日比△260円)

1P15,375 @390 → @457(中値) 値洗い+67
1C15,375 @370 → @300(中値) 値洗い△70
証券会社のシミュレーターでの値
デルタ △0.09 ガンマ 0.00076  ベガ 33.42 セータ △14.79

感想としては1日で260円下落して、これかぁ、という感じです。
やはり、コール買いは難しいということを経験しました。プットはデルタにIVの追い風を感じました。
アウトのコールを売るなり、手当てをしないと勝てない気がします。

今後ですが、まだ下げると見ていますので、もう少し放置します。
ただ、状況によっては夜間取引での決済もあります。
役に立ちましたか?: はい
from: すみだ (投稿者) 2013年12月16日 19時07分
12/16 19:02
原資産15,260円のとき
1P15,625円 @215×-1

どうしてもデルタを傾けたくなってしまいます。
役に立ちましたか?: はい
from: すみだ (投稿者) 2013年12月16日 19時09分
プットではなくコール売りです。
12/16 19:02
原資産15,260円のとき
1C15,625円 @215×-1
役に立ちましたか?: はい
from: すみだ (投稿者) 2013年12月17日 15時35分
20/17(15:15)日経平均先物15,290円(前日比+70円)

1P15,375 @390 ×+1→@420   +30(損益)
1C15,375 @370 ×+1→@334  -36(損益)
1C15,625 @215 ×-1→@231  -16(損益)
デルタ △0.42 ガンマ 0.04 ベガ 13.99 セータ△11.33

IVがやや上昇したでしょうか。
ロングストラドルが余りやられていません。
最後のコール売りは失敗だったかもしれませんが、まだ市場は下に行くと想像しています。

やっと楽天証券が使えるようになり、今回から千葉様のスマイルキャッチャーを利用させていただいております。先人の皆様に感謝いたします。
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from: すみだ (投稿者) 2013年12月18日 09時43分
12/18 9:39
原資産15,490円のとき
1C15,375円 @446 売却 損益+76
役に立ちましたか?: はい
from: すみだ (投稿者) 2013年12月18日 11時12分
12/18 11:10
原資産15,540円のとき
1C15,625円 @340 返済 損益△125
役に立ちましたか?: はい
from: すみだ (投稿者) 2013年12月18日 15時11分
12/18 15:08
原資産15,600円のとき
1P15,375円 @270 売却 損益△120
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from: すみだ (投稿者) 2013年12月18日 15時41分
1.12/15~12/16
大きく動く予感がして、ロングストラドルを試してみようと思いました。
偶然にも?12/16は日経平均は大きく下落。ただし、デルタニュートラルだからかIVが低下したからかほぼ利益にはなりませんでした。
(いや、予感がしたときはロングストラドルだと本に書いてあったんで。でも大きく動く幅が違ったのでしょうね。もっと大きく動かないとダメなのか。)

2.12/16夜間
欲を出して、コールを追加売り。これが間違いの始まりでした。

3.12/18
イベントを前に日経が大幅に上昇。IVも急上昇。私のでは40%を超えていました。
ロングストラドルだけなら利益になる場面もありました。
売ったコールが扱いに困ることになりました。

ロングストラドルも下手なデイトレのせいで、44円の損失になりました。
(最後まで持っていればロングストラドルだけなら10円だけの損失でした)

4.まとめ
ロングストラドルですから、最終損益線無視ですね。
デルタニュートラルですので、損失自体は大したことありませんでした。
初心者が試すなら面白いかもしれません。(ただし、バーチャで)
ロングストラドルは、ショートストラドルをひっくり返したものですから、ショートストラドルのシミュレーションにもなると思いました。

しょうもないものを書いてしまい、大変失礼いたしました。
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from: すみだ (投稿者) 2013年12月19日 09時35分
蛇足です。
FOMC後、日経平均は大幅に上昇しました。

12/19寄り付き直後の値でロングストラドルを計算してみますと、
1P15,375 @390 ×+1→@153  △237 (損益)
1C15,375 @370 ×+1→@649  +279(損益) 
ネットで+42円となりました。

いろいろと勉強になりました。
役に立ちましたか?: はい

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